С сегодняшнего дня мы начинаем вести два портфеля – среднесрочный и краткосрочный.
Среднесрочный портфель будет иметь следующие параметры:
Структура среднесрочного портфеля
| № | Акция | Тикер | Доля в портфеле | Sharp Ratio | Beta |
|---|
| 1 | Сбербанк | SBER | 10,0% | 5,59 | 0,96 |
| 2 | Транснефть п | TRNFP | 6,0% | 1,69 | 1,02 |
| 3 | Норильский Никель | GMKN | 9,0% | 6,51 | 1,21 |
| 4 | Роснефть | ROSN | 8,0% | 2,78 | 0,81 |
| 5 | Полюс Золото | PLZL | 5,0% | -2,88 | 1,14 |
| 6 | РАО ЕЭС | EESR | 12,0% | 3,69 | 1,1 |
| 7 | Деньги | Cash | 50,0% | - | - |
Отраслевая структура портфеля
| Сектор | Доля |
|---|
| Металлургия | 14% |
| Энергетика | 12% |
| Банки | 10% |
| Нефть и газ | 14% |
| Деньги | 50% |
Принципы формирования и управления портфелем
Портфель сформирован на основе фундаментальных оценок компаний и рассчитан на инвестирование средств сроком от нескольких месяцев до года.
Каждая бумага, включенная в портфель, куплена под определенную инвестиционную идею или исходя из фундаментальной стоимости акции.
Для оптимизации структуры портфеля с целью снижения риска и максимизации доходности используются оценки рисков методом Value-at-Risk, коэффициент Бета, коэффициент Шарпа и принципы отраслевой диверсификации выбранных ценных бумаг.
Среднесрочный портфель сформирован не окончательно. В него были включены бумаги, которые мы считаем привлекательными на текущих уровнях.
Краткосрочный портфель будет иметь следующие параметры:
Возможные позиции:
Long, Short.
Основание открытия/закрытия позиции:
Технический анализ часовых графиков. В случае совершения сделки по фундаментальным причинам, обоснование будет выкладываться позже уведомления о совершении сделки.
На данный момент портфель находится вне рынка.
Аналитики компании «АТОН»
